Directional Key Trading System

Directional Movement Das Directional Movement System ist ein ziemlich komplexer Indikator, der von Welles Wilder entwickelt wurde und in seinem Buch New Concepts in Technical Trading Systems erläutert hat. Die meisten Indikatoren haben eine große Schwäche - sie eignen sich nicht für den Einsatz in Trends und Märkten. Das wichtigste Merkmal des Directional Movement System ist, dass es zuerst identifiziert, ob der Markt trends vor der Bereitstellung von Signalen für den Handel der Trend. Directional Movement System misst die Fähigkeit von Stieren und Bären, den Preis außerhalb der vorherigen Tage zu verlagern. Das System besteht aus drei Zeilen: Der Positive Richtungsindikator (DI) fasst die Aufwärtsbewegungsbewegung zusammen Der Negative Direction Indicator (-DI) fasst die Abwärtsbewegungsbewegung zusammen und der Average Directional Movement Index (ADX) gibt an, ob der Markt tendiert oder reicht. Welles Wilder verwendet nicht die standardmäßige gleitende durchschnittliche Formel. Dies sollte bei der Auswahl der Anzeigezeiträume berücksichtigt werden. Siehe Welles Wilder Moving Average. Eine Reihe von verschiedenen Handelssystemen haben sich um die Directional Movement entwickelt. Die folgenden Regeln basieren auf dem System von Dr. Alexander Elder im Handel für ein Leben: Go long, wenn DI über - DI ist und entweder: ADX steigt, während DI und ADX über - DI oder ADX von unten DI und - DI auftauchen . Beenden, wenn DI unter - DI kreuzt. Siehe ADX unten für weitere Details. Gehen Sie kurz, wenn - DI über DI liegt und entweder: ADX steigt, während - DI und ADX über DI oder ADX von unten DI und - DI auftauchen. Verlassen, wenn - DI unterhalb von DI geht. Verwenden Sie Stopp-Verluste zu allen Zeiten. Der rückläufige ADX zeigt, dass der Markt die Richtung verliert. Wenn ADX unter DI und - DI fällt, signalisiert es einen leblosen Markt. Nicht mit DMS handeln, bis ADX den Boden deutlich ausgeschaltet hat. Dr. Elder schlägt vor, bis ADX 4 Schritte von seinem niedrigen (z. B. ADX steigt auf 19 von einem Tief von 15) steigt. Je länger der ADX unterhalb von DI und - DI bleibt, desto stärker ist der nachfolgende Trend. Wenn ADX über DI und - DI steigt, signalisiert es, dass der Markt überhitzt wird. Gewinne nehmen, wenn ADX nach unten von oben DI und - DI abbiegt. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Trading-Signale anzuzeigen. - DI kreuzt bis über DI so Handel nur kurz. Gehen Sie kurz, wenn ADX über DI aufsteigt. Nehmen Sie Gewinne, wenn ADX abschaltet, während über DI und - DI. Verlassen Sie den Kurzhandel und handeln Sie nur so lange, wie DI bis über - DI gekreuzt hat. Gehen Sie lang, wie ADX steigt, während über - DI. Nehmen Sie Gewinne, wenn ADX abschaltet, während über DI und - DI. Verlasse lange Handel und Handel nur kurz als - DI hat bis über DI gekreuzt. ADX fällt weiter, so dass es keine Trades gibt. Handel nur lange, wie DI überquert hat - DI. ADX dreht sich unterhalb von DI und - DI, ​​aber steigt nicht durch die empfohlenen 4 Schritte, so dass kein Handel eingegeben wird. Eine Ansicht ist, dass Sie lange gehen sollten, wenn ADX über - DI steigt, aber ADX ist sehr niedrig und flach geblieben und es wäre ratsam, nicht zu handeln, bis ADX um mindestens 4 Schritte über seinem letzten Tiefstand gestiegen ist. Handel nur lange, wie DI überquert hat - DI. Gehen Sie lange, wenn ADX über - DI steigt. Beenden Sie den langen Handel, wenn DI unter - DI fällt. Das Default Directional Movement System verwendet 14 Tage Glättung. Dies entspricht nicht einer 14-tägigen EMA. Hier klicken für Details. Edit Indicator Settings erklärt, wie die Standardeinstellungen geändert werden können. Indikator-Panel zeigt, wie man einen Indikator einrichtet. Um das Richtungsbewegungssystem zu berechnen: Berechnen Sie die Richtungsbewegung für heute DM Heute Hoch - Gestern Hoch (wenn der Preis nach oben geht) - DM Yesterdays Low - Heutig Niedrig (wenn der Preis nach unten geht) Sie können nicht sowohl DM als auch - DM am selben Tag haben . Wenn es einen äußeren Tag gibt (wo beide Berechnungen positiv sind), dann wird das größere der beiden Ergebnisse genommen. Ein innerer Tag (wo beide Berechnungen negativ sind) wird immer gleich Null. Berechnen Sie den wahren Bereich für den Tag. True Range ist die größte von: Heutige High - Heutige High - Heutige High - Yesterdays Close, und Yesterdays Close - Heutige Low DM14 exponentiell gleitenden Durchschnitt von DM - DM14 exponentiellen gleitenden Durchschnitt von - DM TR14 exponentiellen gleitenden Durchschnitt von True Range Next, berechnen die Richtungsindikatoren: DI14 DM14 geteilt durch TR14 - DI14 - DM14 geteilt durch TR14Then, berechnen die Komponenten des Average Directional Movement Index (ADX): Berechnen der DI-Differenz: Die Differenz zwischen DI14 und - DI14 als positive Zahl aufzeichnen. Berechnen Sie den Richtungsindex (DX): DX DI Differenz dividiert durch die Summe von DI14 und - DI14 ADX Der exponentielle gleitende Durchschnitt von DX Benutzer sollten sich bei der Festlegung von Zeiträumen für Welles Wilders Indikatoren bewusst sein, dass er den standardmäßigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt nicht verwendet Formel. Siehe wilder gleitende Durchschnitte Wir empfehlen, dass Benutzer bei der Verwendung eines der oben genannten Indikatoren kürzere Zeiträume verwenden. Zum Beispiel, wenn Sie einen 30-Tage-Zyklus verfolgen, würden Sie normalerweise eine 15-Tage-Indikator-Zeitspanne auswählen. Mit der Richtungsbewegung die Zeitspanne wie folgt einstellen: Richtungsbewegungszeitspanne (n 1) 2 (15 1) 2 8 TageDirektionales Schlüsselsystem Langer Eintrag Geben Sie eine LONG-Position ein, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind 8211 Richtungsanzeiger ist BLAU und gerade Ändert seine Farbe von ROT nach BLAU 8211 Bestätigungsindikator ist BLAU Kurzer Eintrag Geben Sie eine KURZ-Position ein, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind 8211 Richtungsanzeiger ist ROT und ändert gerade seine Farbe von BLAU zu ROT 8211 Bestätigungs-Indikator ist PURPLE Stopp-Verlust Stop-Loss Level ist eingestellt Auf den Wert, der durch das KeyStop-Indikator vorgeschlagen wird Es gibt zwei Möglichkeiten, um Ihren Handel zu beenden Verwenden Sie Profit-Level, wie von der KeyStopIndicator ausgegeben, wenn das System zeigt ein Umkehr-Signal Richtungs-Schlüssel Forex Trading System DirectionalKeySystem. rar komprimierte Datei Archiv 12.4 KB Download Leave a Antworten Abbrechen Antwort Abonnieren Sie neue Beiträge Verwandte Beiträge Forex Profit Heaper Forex Profit Heaper ist Forex System von ForexMt4Systems Team erstellt. 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Wilder entwarf ADX mit Rohstoffen und Tagespreisen, aber diese Indikatoren können auch auf Lager angewendet werden Der Standard Directional Index (ADX) misst die Trendstärke ohne Rücksicht auf die Trendrichtung. Die beiden anderen Indikatoren Plus Directional Indicator (DI) und Minus Directional Indicator (-DI) ergänzen ADX durch die Definition der Trendrichtung Sowohl die Richtung als auch die Stärke des Trends. Wilder kennzeichnet die Directional Movement Indikatoren in seinem 1978 Buch, New Concepts in Technical Trading Systems. Dieses Buch enthält auch Details über Average True Range (ATR), das Parabolic SAR System und RSI. Trotz der Entwicklung vor dem Computer-Alter, Wilder039s Indikatoren sind unglaublich detailliert in ihrer Berechnung und haben den Test der Zeit stand. Directional Movement Plus Directional Movement (DM) und Minus Directional Movement (-DM) bilden das Rückgrat des Average Directional Index (ADX). Wilder bestimmte Richtungsbewegung durch Vergleich der Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tiefs mit der Differenz zwischen den Höhen. Die Richtungsbewegung ist positiv (plus), wenn der Strom hoch minus der vorherigen hohen größer ist als der vorherige niedrige minus der gegenwärtigen niedrigen. Diese sogenannte Plus Directional Movement (DM) entspricht dann dem aktuellen High-Minus-Termo, vorausgesetzt, es ist positiv. Ein negativer Wert würde einfach als Null eingegeben. Die Richtungsbewegung ist negativ (minus), wenn die vorherige niedrige minus der aktuellen niedrigen ist größer als die aktuelle hoch minus der vorherigen hoch. Diese so genannte Minus-Richtungsbewegung (-DM) entspricht der vorherigen niedrigen minus der aktuellen niedrigen, vorausgesetzt, sie ist positiv. Ein negativer Wert würde einfach als Null eingegeben. Die obige Grafik zeigt vier Berechnungsbeispiele für Richtungsbewegungen. Die erste Paarung zeigt einen großen positiven Unterschied zwischen den Höhen für eine starke Plus Directional Movement (DM). Die zweite Paarung zeigt einen Außentag mit Minus Directional Movement (-DM), der den Rand bekommt. Die dritte Paarung zeigt einen großen Unterschied zwischen den Tiefs für eine starke Minus Directional Movement (-DM). Die endgültige Paarung zeigt einen Innentag, der keine Richtungsbewegung (Null) bedeutet. Sowohl Plus Directional Movement (DM) als auch Minus Directional Movement (-DM) sind negativ und brechen sich gegenseitig aus. Negative Werte werden auf Null zurückgesetzt. Alle Innentage haben keine Richtungsbewegung. Berechnung Die Berechnungsschritte für den Average Directional Index (ADX) sind in jedem Schritt detailliert. Durchschnittliche True Range (ATR) ist nicht detailliert, da es einen ganzen ChartSchool Artikel dafür gibt. Grundsätzlich ist ATR Wilder039s Version der beiden Perioden-Trading-Bereich. Geglättete Versionen von Plus Directional Movement (DM) und Minus Directional Movement (-DM) werden durch eine geglättete Version Average True Range (ATR) geteilt, um die wahre Größe eines Zuges zu reflektieren. Das folgende Beispiel basiert auf einer 14-tägigen ADX-Berechnung. 1. Berechnen Sie den True Range (TR), Plus Directional Movement (DM) und Minus Directional Movement (-DM) für jede Periode. 2. Glatte diese periodischen Werte mit den Wilder039s Glättungstechniken. Diese werden im nächsten Abschnitt ausführlich erklärt. 3. Teilen Sie die 14-Tage-geglättete Plus-Richtungsbewegung (DM) durch die 14-Tage-geglättete True Range, um die 14-Tage-Plus-Richtungsanzeiger (DI14) zu finden. Multiplizieren Sie mit 100, um den Dezimalpunkt zwei Stellen zu verschieben. Diese DI14 ist die Plus Directional Indicator (grüne Linie), die zusammen mit ADX aufgetragen wird. 4. Teilen Sie die 14-Tage-geglättete Minus-Richtungsbewegung (-DM) durch die 14-tägige geglättete True Range, um die 14-Tage-Minus-Richtungsindikator (-DI14) zu finden. Multiplizieren Sie mit 100, um den Dezimalpunkt zwei Stellen zu verschieben. Diese - DI14 ist die Minus Directional Indicator (rote Linie), die zusammen mit ADX aufgetragen wird. 5. Der Richtungsbewegungsindex (DX) entspricht dem Absolutwert von DI14 kleiner - DI14 dividiert durch die Summe von DI14 und - DI14. Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100, um den Dezimalpunkt über zwei Stellen zu verschieben. 6. Nach all diesen Schritten ist es Zeit, den Average Directional Index (ADX) zu berechnen. Der erste ADX-Wert ist einfach ein 14-Tage-Durchschnitt von DX. Folgende ADX-Werte werden durch Multiplikation des vorherigen 14-tägigen ADX-Werts mit 13 geglättet, indem man den letzten DX-Wert addiert und diese Summe um 14 dividiert. Oben ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel mit allen beteiligten Schritten. Es gibt eine 119 Tage Berechnungsspanne, da etwa 150 Perioden erforderlich sind, um die Glättungstechniken aufzunehmen. ADX-Enthusiasten können hier klicken, um diese Kalkulationstabelle herunterzuladen und die Details zu sehen. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für ADX mit dem Nasdaq 100 ETF (QQQQ). Wilder039s Glättung Wie in der ADX-Berechnung gesehen, gibt es eine Menge Glättung beteiligt und es ist wichtig, die Effekte zu verstehen. Wegen der Wilder039s Glättung Techniken, kann es etwa 150 Perioden von Daten zu wahren ADX-Werte zu nehmen. Wilder verwendet ähnliche Glättungstechniken mit seinen RSI - und Average True Range Berechnungen. ADX-Werte, die nur 30 Perioden historischer Daten verwenden, werden nicht mit ADX-Werten über 150 Perioden historischer Daten übereinstimmen. ADX-Werte mit 150 Tagen oder mehr Daten bleiben konsistent. Die erste Technik wird verwendet, um jeden Zeitraum039s DM1, - DM1 und TR1 Werte über 14 Perioden zu glätten. Wie bei einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die Berechnung muss irgendwo beginnen, also ist der erste Wert einfach die Summe der ersten 14 Perioden. Wie unten gezeigt, beginnt die Glättung mit der zweiten 14-Periodenberechnung und setzt sich fort. Die zweite Technik wird verwendet, um jeden Zeitraum039s DX-Wert zu glätten, um mit dem Average Directional Index (ADX) zu beenden. Zuerst berechnen Sie einen Durchschnitt für die ersten 14 Tage als Ausgangspunkt. Die zweite und nachfolgende Berechnungen verwenden die Glättungstechnik unten: Interpretation Der Average Directional Index (ADX) wird verwendet, um die Stärke oder Schwäche eines Trends zu messen, nicht die tatsächliche Richtung. Die Richtungsbewegung wird durch DI und - DI definiert. Im Allgemeinen haben die Stiere die Kante, wenn DI größer als - DI ist, während die Bären die Kante haben, wenn - DI größer ist. Kreuze dieser Richtungsindikatoren können mit ADX für ein komplettes Handelssystem kombiniert werden. Bevor man einige Signale mit Beispielen betrachtet, bedenkt man, dass Wilder ein Waren - und Devisenhändler war. Die Beispiele in seinen Büchern basieren auf diesen Instrumenten, nicht auf Aktien. Das bedeutet nicht, dass seine Indikatoren nicht mit Beständen verwendet werden können. Einige Aktien haben Preismerkmale ähnlich wie Rohstoffe, die dazu neigen, mit kurzen und starken Trends volatiler zu sein. Aktien mit geringer Volatilität können keine Signale basierend auf den Wilder039s-Parametern erzeugen. Chartisten müssen wahrscheinlich die Indikatoreinstellungen oder die Signalparameter entsprechend den Merkmalen der Sicherheit anpassen. Trendstärke Am grundsätzlichsten kann der Average Directional Index (ADX) verwendet werden, um festzustellen, ob eine Sicherheit trends oder nicht ist. Diese Bestimmung hilft den Händlern, zwischen einem Trend nach dem System oder einem nicht-trendigen System zu wählen. Wilder deutet darauf hin, dass ein starker Trend vorliegt, wenn ADX über 25 liegt und kein Trend vorhanden ist, wenn unter 20. Es scheint eine Grauzone zwischen 20 und 25 zu sein. Wie oben erwähnt, müssen die Chartisten möglicherweise die Einstellungen anpassen, um die Empfindlichkeit und die Signale zu erhöhen . ADX hat auch eine angemessene Menge an Verzögerung wegen all der Glättung Techniken. Viele technische Analysten nutzen 20 als Schlüssel für ADX. Die obige Grafik zeigt Nordstrom (JWN) mit dem 50-Tage-SMA und dem 14-tägigen Average Directional Index (ADX). Die Aktie zog von einem starken Aufwärtstrend zu einem starken Abwärtstrend im April-Mai, aber ADX blieb über 20, weil der starke Aufwärtstrend schnell in einen starken Abwärtstrend veränderte. Es gab zwei Nicht-Trending-Perioden, da die Aktie im Februar und August einen Boden bildete. Nach dem August-Boden entstand ein starker Trend, als ADX über 20 Jahre alt wurde und über 20 blieb. DI Crossover System Wilder legte ein einfaches System für den Handel mit diesen Richtungsbewegungsindikatoren vor. Die erste Voraussetzung ist, dass ADX über 25 gehandelt wird. Dies stellt sicher, dass die Preise tendenziell sind. Viele Händler verwenden jedoch 20 als Schlüsselebene. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn DI überquert - DI. Wilder basierte den Anfangsstopp auf dem Tief des Signaltages. Das Signal bleibt solange in Kraft, solange dieses Tief gilt, auch wenn DI unterschreitet - DI. Warten Sie, bis dieses Tief durchdrungen ist, bevor Sie das Signal verlassen. Dieses zinsbullische Signal wird verstärkt, wenn ADX auftaucht und der Trend stärkt. Sobald sich der Trend entwickelt und profitabel wird, müssen die Händler einen Stop-Loss und einen nachlaufenden Stopp einbringen, falls der Trend weitergehen wird. Ein Verkaufssignal löst aus, wenn - DI über DI kreuzt. Das Hoch am Tag des Verkaufssignals wird zum anfänglichen Stop-Loss. Die obige Grafik zeigt Medco Health Solutions mit den drei Richtungsbewegungsindikatoren. Beachten Sie, dass anstelle von 25 20 verwendet wird, um ADX-Signale zu qualifizieren. Eine niedrigere Einstellung bedeutet mehr mögliche Signale. Die grün gepunkteten Linien zeigen die Kaufsignale und die rot gepunkteten Linien zeigen die Verkaufssignale. Wilders Anfangsstopps wurden nicht eingebaut, um sich auf die Indikatorsignale zu konzentrieren. Wie die Grafik deutlich zeigt, gibt es viele DI und - DI Kreuze. Einige treten bei ADX über 20 Validierungssignalen auf. Andere treten auf, um Signale zu ungültig zu machen. Wie bei den meisten solchen Systemen gibt es Whipsaws, tolle Signale und schlechte Signale. Der Schlüssel, wie immer, ist es, andere Aspekte der technischen Analyse zu integrieren. Zum Beispiel trat die erste Gruppe von Whipsaws im September 2009 während einer Konsolidierung auf. Darüber hinaus sah diese Konsolidierung wie eine Fahne aus, die eine bullische Konsolidierung ist, die sich nach einem Fortschritt bildet. Es wäre klug gewesen, bärische Signale mit einem bullischen Fortsetzungsmuster zu ignorieren, das Gestalt annimmt. Das Juni 2010-Kaufsignal trat in der Nähe einer Widerstandszone auf, die durch gebrochene Unterstützung und die 50-62-Retracement-Zone gekennzeichnet war. Es wäre klug gewesen, ein Kaufsignal so nah an dieser Widerstandszone zu ignorieren. Die obige Grafik zeigt ATampT (T) mit drei Signalen über einen Zeitraum von 12 Monaten. Diese drei Signale waren ziemlich gut, da Gewinne genommen wurden und schleppende Stationen verwendet wurden. Wilders Parabolic SAR könnte verwendet worden sein, um einen nachlaufenden Stop-Loss zu setzen. Beachten Sie, dass es kein Verkaufssignal zwischen März und Juli gibt. Das ist, weil ADX nicht über 20 war, als - DI über DI überquerte Ende April. Schlussfolgerungen Die Richtungsbewegungsindikatorberechnungen sind komplex, die Interpretation ist einfach und die erfolgreiche Umsetzung dauert Praxis. DI und - DI Crossover sind ziemlich häufig und Chartisten müssen diese Signale mit komplementärer Analyse filtern. Das Setzen einer ADX-Anforderung verringert die Signale, aber dieser uber-geglättete Indikator neigt dazu, so viele gute Signale wie schlecht zu filtern. Mit anderen Worten, Chartisten könnten erwägen, ADX zum Back-Brenner zu bewegen und sich auf die Richtungsindikatoren zu konzentrieren, um Signale zu erzeugen. Diese Crossover-Signale ähneln denen, die mit Impulsoszillatoren erzeugt werden. Deshalb müssen die Chartisten an anderer Stelle nach der Bestätigungshilfe suchen. Volumenbasierte Indikatoren, grundlegende Trendanalyse und Chartmuster können dazu beitragen, starke Crossover-Signale von schwachen Crossover-Signalen zu unterscheiden. Zum Beispiel können sich Chartisten auf DI-Kaufsignale konzentrieren, wenn der größere Trend steigt und - DI-Verkaufssignale, wenn der größere Trend abfällt. SharpCharts SharpCharts-Benutzer können die Richtungsbewegungsindikatoren durch Auswahl von Average Directional Index (ADX) aus der Indikator-Dropdown-Liste aufzeichnen. Standardmäßig ist ADX in schwarz, die Plus Directional Indicator (DI) grün und die Minus Directional Indicator (-DI) in rot. Dies macht es leicht, Richtungsanzeigerkreuze zu identifizieren. Während ADX oben, unten oder hinter dem Hauptpreisplot aufgetragen werden kann, empfiehlt es sich, oben oder unten zu zeichnen, da es drei Linien gibt. Eine horizontale Linie kann hinzugefügt werden, um zu helfen, ADX-Bewegungen zu identifizieren. Das folgende Beispiel zeigt auch die 50-Tage-SMA und Parabolic SAR hinter dem Preisplot. Der gleitende Durchschnitt wird verwendet, um Signale zu filtern. Nur Kaufsignale werden beim Handel über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt verwendet. Einmal eingeleitet, kann die Parabolic SAR verwendet werden, um Stopps zu setzen. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von ADX. Vorgeschlagene Scans Gesamtaufgabe mit DI Crossing oben - DI. Dieser Scan beginnt mit Aktien, die durchschnittlich 100.000 Aktien täglich Volumen und haben einen durchschnittlichen Schlusskurs über 10. Ein Aufwärtstrend ist vorhanden beim Handel über dem 50-Tage-SMA. Ein Kaufsignal ist möglich, wenn ADX über 20 liegt. Dieses Signal materialisiert sich, wenn DI sich über - DI bewegt. Gesamtabwärtstrend mit - DI Überfahrt über DI. Dieser Scan beginnt mit Aktien, die durchschnittlich 100.000 Aktien täglich Volumen und haben einen durchschnittlichen Schlusskurs über 10. Ein Abwärtstrend ist vorhanden beim Handel unterhalb der 50-Tage-SMA. Ein Verkaufssignal ist möglich, wenn ADX über 20. Dieses Signal materialisiert, wenn - DI sich über DI bewegt. 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